SAINT PAUL EDITORA | PUBLICAÇÕES
| CRÉDITO – ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO | ||
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| Categoria: | Avançados |
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| Autor: | José Roberto Securato |
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| Colaboradores: | Almir Ferreira de Sousa André Luiz Oda Edson Roberto Abe Fernanda Finotti C. Perobelli Gustavo Petrasunas Cerbasi José Carlos Luxo Junio Fuentes Liliana Sallum Olavo Borges Ricardo Humberto Rocha |
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| N° Páginas: |
355 | |
| Edição: | 1ª Edição - 2º Tiragem | |
| ISBN: | 978-85-98838-35-9 | |
| Preço Sugerido: | R$ 84,00 | |
| Dimensão: | 17x 24 | |
| Características: | - Retrato da aplicação dos modelos de crédito para o mercado brasileiro - Lançado em Maio de 2002 no VI Encontro Nacional de Gestão de Risco de Crédito (São Paulo-SP) |
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| Comentários: |
Crédito – Análise e Avaliação do Risco, foi desenvolvido com dois enfoques: os modelos de análise de crédito, no âmbito das pessoas físicas e jurídicas; e o risco, particularmente o risco de crédito. Assim, o livro é dividido em duas partes. Na primeira delas, apresentamos uma introdução ao conceito de crédito e as principais etapas do processo de concessão de crédito, as políticas de crédito das Instituições Financeiras e os principais parâmetros de avaliação por elas utilizadas; os modelos de análise qualitativa e quantitativa do crédito para pessoas físicas, pequenas, médias e grandes empresas; o uso da projeção econômico-financeira com a finalidade de apurar a análise dos Demonstrativos Financeiros, além das decisões econômico-financeiras tomadas pelo administrador. A partir do enfoque nas decisões de investimentos, financiamentos e destinação dos resultados, é proposta uma avaliação dos efeitos nessas contas de possíveis mudanças no mercado e as definições de uma política de crédito. A segunda parte do livro — que enfoca o Risco na operação de Crédito — trata dos modelos de quantificação do risco e sua aplicação na análise de crédito, da classificação do risco de crédito e da importância do controle feito pelas Agências de Rating. Trata ainda, do modelo matricial de risco de crédito, que analisa o crédito segundo uma distribuição de probabilidades construída com base em cenários econômicos; do VAR de Crédito, que trata da obtenção do valor presente de uma carteira de crédito a partir do fluxo de caixa de créditos a receber; dos modelos de gestão de carteira de crédito, como, Markowitz e o Credit Metrics; dos principais modelos de avaliação de crédito e suas características; do instrumento de financiamento ao consumidor (CDC); dos principais instrumentos de cessão de créditos existentes no mercado nacional; e, finalmente, do processo de “securitização” de recebíveis. | |
| Sumário: | Capítulo 1 — O Conceito e as Etapas de Crédito 1.1. O Conceito de Crédito 1.2. A Classificação do Crédito 1.3. O Processo de Investimentos em Crédito Capítulo 2 — O Crédito nas Instituições Financeiras 2.1. As Operações de Crédito das Instituições Financeiras 2.2. As Principais Operações de Crédito do Mercado Brasileiro 2.3. Políticas de Crédito – Instituições Financeiras 2.4. Os Parâmetros Básicos para o Crédito – Os C’s do Crédito Capítulo 3 — A Análise do Crédito à Pessoa Física e à Microempresa 3.1. A Análise de Crédito da Pessoa Física 3.2. O Modelo Credit Scoring 3.3. O Modelo Behaviour Scoring 3.4. O Modelo Misto 3.5. Exemplo Detalhado do Modelo de Credit Scoring 3.6. Crédito para a Microempresa 3.7. Observações sobre a Avaliação de Crédito da Pessoa Física e da Microempresa Capítulo 4 — Análise de Crédito da Pessoa Jurídica 4.1. A Documentação para o Crédito da Pessoa Jurídica 4.2. Avaliação Qualitativa 4.3. A Análise Quantitativa 4.4. As Técnicas de Análise utilizadas na Avaliação Quantitativa Retrospectiva Capítulo 5: A Utilização de Projeções Econômico-Financeiras na Avaliação do Crédito 5.1. Os dados para Avaliação de Crédito 5.2. Projeções elaboradas pela empresa com finalidades gerenciais 5.3. Projeções elaboradas pelo credor para Avaliação da Capacidade de Pagamento 5.4. O Conceito de Projeção de Demonstrativos Financeiros 5.5. Os Métodos utilizados para Projeções dos Demonstrativos Financeiros, o Estabelecimento de Premissas Básicas e o Teste de Sensibilidade 5.6. Premissas com Relação às Variáveis na Demonstração de Resultados 5.7. Premissas com Relação à Saldos de Balanços 5.8. A Projeção do Fluxo de Caixa 5.9. Exercícios Práticos de Projeções para Avaliação da Capacidade de Pagamento 5.10. Elementos de Riscos Setoriais nas Projeções Econômico-Financeiras que Afetam o Crédito 5.11. Projeções em Condições Inflacionárias 5.12. Exemplo de Projeção de Demonstrativos Financeiros em Economia Inflacionária Capítulo 6 - Avaliação Econômico-Financeira de Uma Política De Crédito 6.1. Preliminares 6.2. Decisão de Investimento e sua relevância 6.3. Fatores que circunstanciam uma Política de Crédito 6.4. Avaliação de mudanças na Política de Crédito 6.5. Considerações Finais Capítulo 7 — Análise Quantitativa do Risco de Crédito 7.1. Decisão pela média 7.2. Decisão pela média e o risco 7.3. A quantificação do risco 7.4. O conceito de risco 7.5. A distribuição de dados 7.6. A distribuição Normal 7.7. Aplicações em crédito 7.8. Outros modelos de análise e avaliação do risco de crédito Capítulo 8 — Classificação do Risco de Crédito - Rating* 8.1. O Risco de Crédito 8.2. As Agências de Rating 8.3. Elaboração de um modelo para Classificação de Risco de Crédito com base na Resolução 2682/99 do BACEN 8.4. O Comitê da Basiléia e a Consideração do Risco de Crédito 8.5. Os Problemas da Análise do Risco de Crédito Capítulo 9 – Modelo Matricial de Crédito 9.1. O Modelo Matricial de Avaliação de Risco de Crédito Capítulo 10 – VAR de Crédito – Valor em Risco de Crédito 10.1. Valor em risco de um ativo 10.2. VAR a Mercado 10.3. VAR de uma carteira 10.4. Exemplo do cálculo do VAR a mercado de uma carteira 10.5. Um Modelo Para Determinação do Valor Presente De Uma Carteira De Crédito E De Seu Risco Capítulo 11 — A Gestão da Carteira de Crédito 11.1. As carteiras de Crédito 11.2. Modelo de Administração de Carteiras de Markowitz 11.3. O Modelo de Valor em Risco — VaR de Mercado 11.4. O Credit Metrics (JP Morgan) Capítulo 12 – Modelos de Avaliação do Risco de Crédito 12.1. Avaliação do Crédito e do Risco de Crédito 12.2. CreditMetrics 12.3. CreditRisk+ 12.4. Modelos RAROC 12.5. A Teoria das Opções e o Crédito - O Modelo KMV Capítulo 13 - C.D.C. – Crédito Direto ao Consumidor 13.1. O Financiamento ao Consumidor 13.2. Recursos para o Consumidor 13.3. As Financeiras 13.4. O C.D.C – Crédito Direto ao Consumidor Capítulo 14 – Cessão de Crédito e Securitização de Recebíveis 14.1. O Mercado de Crédito 14.2. Cessão de Crédito 14.3. Crédito Direto ao Consumidor — CDC 14.4. Informações Adicionais sobre a Cessão de Crédito 14.5. Principais características da cessão de crédito "Com Coobrigação", na Visão do Cedente (vendedor dos créditos) 14.6. Principais características da cessão de crédito "Com Coobrigação", na Visão do Cessionário (comprador dos créditos) 14.7. Principais características da cessão de crédito "Sem Coobrigação", na Visão do Cedente (vendedor dos créditos) 14.8. Principais características da cessão de crédito "Sem Coobrigação", na Visão do Cessionário (comprador dos créditos) 14.9. Principais pontos que deverão ser observados na estruturação de uma operação de cessão de crédito 14.10. Demonstração dos cálculos envolvidos na Cessão de Crédito 14.11. Securitização de Recebíveis |
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